بهترین فیلتر نوسان گیری روزانه

معامله گری نوسان گیری روزانه، هنری است که در آن، معامله گر تلاش می کند از نوسانات قیمتی کوچک در طول یک روز معاملاتی سود ببرد. برای موفقیت در این مسیر پرفراز و نشیب، دسترسی به ابزارهای کارآمد و به روز از اهمیت بالایی برخوردار است. فیلترهای نوسان گیری روزانه به همین منظور طراحی شده اند تا مسیر شناسایی فرصت های معاملاتی را برای معامله گران هموارتر سازند و به آن ها کمک کنند در میان حجم وسیعی از اطلاعات بازار، سهم های مستعد حرکت را با سرعت و دقت بیشتری کشف کنند.

بازار بورس ایران، با پیچیدگی ها و رفتارهای خاص خود، به ابزارهایی نیاز دارد که بتوانند به درستی داده های آن را تحلیل کرده و سیگنال های قابل اعتمادی ارائه دهند. معامله گران باتجربه به خوبی می دانند که تکیه بر حدس و گمان یا صرفاً دنبال کردن اخبار، می تواند به نتایج ناخوشایندی منجر شود. در چنین فضایی، فیلترها به مثابه یک دستیار هوشمند عمل می کنند که بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده، بازار را غربال کرده و گزینه های جذاب را به ما معرفی می کنند. این ابزارها، نه تنها به سرعت عمل معامله گر می افزایند، بلکه با کاهش خطای انسانی و سوگیری های هیجانی، به تصمیم گیری منطقی تر کمک می کنند. فیلترها در واقع عصای دست هر نوسان گیری هستند که به دنبال کسب سودهای کوچک اما متعدد در بازه های زمانی کوتاه است.

ویژگی های یک فیلتر نوسان گیری روزانه کارآمد

یک فیلتر نوسان گیری روزانه، زمانی می تواند به عنوان «بهترین» شناخته شود که مجموعه ای از ویژگی های کلیدی را در خود جای داده باشد. این ویژگی ها، فیلتر را از یک ابزار ساده به یک همراه استراتژیک برای معامله گر تبدیل می کنند. در ادامه به بررسی مهم ترین خصوصیات یک فیلتر کارآمد می پردازیم:

سرعت و دقت در شناسایی

بازار بورس، به خصوص در زمان نوسان گیری روزانه، نیازمند سرعت عملی بالاست. یک فیلتر کارآمد باید بتواند در کسری از ثانیه، کل بازار را پیمایش کرده و سهم هایی که معیارهای مشخص را دارند، شناسایی و ارائه دهد. دقت در این شناسایی نیز حیاتی است؛ زیرا شناسایی نادرست می تواند به فرصت های از دست رفته یا حتی ضررهای سنگین منجر شود. معامله گران حرفه ای در تجربه خود دریافته اند که حتی چند ثانیه تأخیر در شناسایی یک فرصت، می تواند تفاوت میان سود و زیان باشد.

قابلیت شخصی سازی و ترکیب

هیچ دو معامله گری دقیقاً یک استراتژی ندارند. بهترین فیلتر نوسان گیری روزانه باید این انعطاف پذیری را داشته باشد که معامله گر بتواند آن را بر اساس استراتژی ها، دیدگاه ها و حتی میزان ریسک پذیری خود شخصی سازی کند. قابلیت ترکیب چند فیلتر با یکدیگر نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امکان به معامله گر اجازه می دهد تا با افزودن شروط مختلف، از یک فیلتر عمومی به یک فیلتر کاملاً تخصصی و مطابق با نیازهای خود دست یابد.

قابلیت فیلتر کردن بر اساس زمان

رفتار بازار در ساعات مختلف روز معاملاتی متفاوت است. گاهی یک فیلتر در ابتدای بازار عملکرد بهتری دارد، و گاهی در میان یا پایان بازار. فیلتری که امکان محدود کردن زمان جستجو را فراهم آورد، می تواند به معامله گر در یافتن فرصت های مناسب در زمان های خاص کمک کند. به عنوان مثال، یک فیلتر نوسان گیری لحظه ای می تواند برای یافتن فرصت ها در دقایق ابتدایی بازار که نوسانات شدیدتر هستند، بسیار مفید باشد.

کاهش خطای انسانی و سوگیری های هیجانی

تصمیم گیری در بازار بورس تحت تأثیر شدید احساسات قرار می گیرد. ترس، طمع و هیجان می توانند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شوند. فیلترها با ارائه اطلاعات عینی و بدون دخالت احساسات، به معامله گر کمک می کنند تا از این سوگیری ها دوری کند. با استفاده از فیلتر، معامله گر می تواند اطمینان حاصل کند که انتخاب هایش بر پایه داده های واقعی بازار و منطق استراتژی اوست، نه بر پایه حس لحظه ای.

تمرکز بر «واقعیت» بازار

یک فیلتر قدرتمند، تمرکز خود را بر داده های عینی و قابل اندازه گیری بازار مانند حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده، و تغییرات قیمتی قرار می دهد. این معیارها، نشان دهنده جریان نقدینگی و تمایل واقعی معامله گران هستند و کمتر تحت تأثیر شایعات یا اخبار لحظه ای قرار می گیرند. وقتی فیلتری بر این واقعیت ها متکی باشد، خروجی های آن نیز قابل اعتمادتر خواهند بود.

یک فیلتر نوسان گیری روزانه زمانی ارزشمند می شود که نه تنها سرعت و دقت را به ارمغان آورد، بلکه با قابلیت شخصی سازی، تمرکز بر واقعیت های بازار و کاهش تأثیرات هیجانی، به معامله گر در رسیدن به تصمیمات منطقی تر یاری رساند.

دسته بندی و معرفی بهترین فیلترهای نوسان گیری روزانه در بورس ایران

شناسایی سهم های مستعد نوسان گیری در بازار بورس ایران، نیازمند ابزارهایی است که بتوانند رفتار خاص این بازار را درک و تحلیل کنند. فیلترنویسی در دیده بان بازار (TSETMC)، به معامله گران امکان می دهد تا با تعریف معیارهای مشخص، سهام مورد نظر خود را از میان صدها نماد بورسی پیدا کنند. در این بخش، به معرفی بهترین فیلترهای نوسان گیری روزانه می پردازیم که هر یک منطق، سناریوهای کاربرد و نکات تکمیلی خاص خود را دارند.

فیلترهای مبتنی بر قدرت خریدار و فروشنده

رفتار خریداران و فروشندگان، به خصوص در بخش حقیقی بازار، می تواند نشانه های مهمی از تغییر روند یا آغاز یک حرکت قیمتی ارائه دهد. فیلترهایی که بر این اساس طراحی می شوند، در شناسایی ورود و خروج پول هوشمند و تشخیص تمایلات کوتاه مدت بازار بسیار کارآمد هستند.

فیلتر قدرت خریدار حقیقی بالا (ورود پول هوشمند)

این فیلتر یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین فیلترها در میان نوسان گیران است. پول هوشمند، به سرمایه ای اطلاق می شود که توسط معامله گران بزرگ و آگاه وارد بازار یا سهم می شود و معمولاً پیش از آغاز یک روند صعودی، نشانه های آن در تابلو معاملات مشاهده می گردد. با این فیلتر، معامله گر به دنبال سهم هایی می گردد که خریداران حقیقی آن با حجم بالا و تعداد کمتر، در حال جمع آوری سهم هستند که نشان دهنده قدرت و سازمان یافتگی خریدار است.

(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume * 2 && (ct).Buy_CountI 

منطق فیلتر: این فیلتر دو شرط اصلی دارد. اول، حجم خرید حقیقی ها (ct).Buy_I_Volume باید حداقل دو برابر حجم فروش حقیقی ها (ct).Sell_I_Volume باشد. این شرط نشان دهنده برتری محسوس سمت تقاضا توسط افراد حقیقی است. دوم، تعداد خریداران حقیقی (ct).Buy_CountI باید کمتر از نصف تعداد فروشندگان حقیقی (ct).Sell_CountI باشد. ترکیب این دو شرط، بیانگر این است که تعداد کمی از خریداران با قدرت بالا، در حال جذب حجم زیادی از سهم هستند، در حالی که فروشندگان بیشتری با حجم های کوچک تر اقدام به فروش می کنند. این الگو اغلب نشانه ای از ورود پول هوشمند یا سهام داری توسط بازیگران بزرگ است.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر در ابتدای ساعت بازار (مثلاً ۳۰ دقیقه اول) و یا پس از یک اصلاح قیمتی کوتاه مدت، زمانی که سهم در حال برگشت به سمت مثبت است، بهترین عملکرد را دارد. کاربرد آن برای تشخیص پتانسیل رشد کوتاه مدت در آغاز یک روند صعودی است.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: تأیید خروجی این فیلتر با تابلوخوانی و مشاهده نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی ها ضروری است. همچنین، بررسی نمودار تکنیکال سهم در تایم فریم های کوتاه (۵ تا ۱۵ دقیقه) برای یافتن حمایت ها و مقاومت های کلیدی، می تواند اعتبار سیگنال را افزایش دهد. از ورود به سهم هایی که اخبار منفی بنیادی دارند، خودداری شود.

فیلتر تجمع تقاضا در قیمت های مثبت (آستانه صف خرید)

گاهی اوقات، قبل از تشکیل کامل صف خرید، نشانه هایی از تجمع تقاضا در قیمت های مثبت دیده می شود. این فیلتر به معامله گر کمک می کند تا این سهم ها را قبل از اوج گرفتن قیمت شناسایی کند.

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > 10 * ((qo1)+(qo2)+(qo3)) && (pl) == (pmax)

منطق فیلتر: این کد به دنبال سهم هایی می گردد که حجم تقاضا در سه ردیف اول خریداران ((qd1)+(qd2)+(qd3)) حداقل ۱۰ برابر حجم عرضه در سه ردیف اول فروشندگان ((qo1)+(qo2)+(qo3)) باشد. شرط دوم (pl) == (pmax) نیز اطمینان می دهد که آخرین قیمت معامله سهم، در سقف قیمت روزانه قرار دارد. این ترکیب نشان دهنده فشار خرید بسیار بالا و تمایل بازار به افزایش قیمت تا آستانه صف خرید است.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر در میانه و اواخر ساعت بازار، زمانی که نوسانات کمی آرام تر شده و سهام مستعد رشد به سمت صف خرید می روند، بسیار کاربردی است. شناسایی این فرصت ها امکان ورود سریع قبل از تشکیل کامل صف خرید را فراهم می آورد.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: سرعت عمل در این فیلتر بسیار مهم است. پس از شناسایی، باید به سرعت به تابلوخوانی سهم مراجعه کرده و وضعیت صفوف، میزان حجم معامله شده و قدرت خریداران را بررسی کرد. ورود به سهم باید با تعیین حد ضرر دقیق همراه باشد، زیرا در صورت عدم تشکیل صف خرید، احتمال برگشت سریع قیمت وجود دارد.

فیلترهای مبتنی بر حجم معاملات

حجم معاملات، خون جاری در رگ های بازار سرمایه است. افزایش یا کاهش ناگهانی حجم، اغلب نشانه ای از تغییر در علاقه و توجه معامله گران به یک سهم است و می تواند پیش درآمدی برای حرکت های قیمتی باشد.

فیلتر افزایش ناگهانی حجم معاملات (ورود نقدینگی)

این فیلتر به دنبال سهم هایی است که به طور ناگهانی با افزایش چشمگیر حجم معاملات مواجه شده اند. این اتفاق معمولاً نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به سهم و توجه بازار به آن است.

(tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J) / 5 * 2

منطق فیلتر: این فیلتر بررسی می کند که آیا حجم کل معاملات امروز (tvol) بیش از دو برابر میانگین حجم معاملات در پنج روز گذشته ([ih][0].QTotTran5J + ...)/5 است یا خیر. یک افزایش ناگهانی و معنادار در حجم معاملات می تواند نشانه ای قوی از افزایش علاقه سرمایه گذاران و احتمال شروع یک حرکت قیمتی باشد.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر در طول تمام ساعات بازار قابل استفاده است، اما در ابتدای بازار می تواند نشان دهنده توجه اولیه و ورود نقدینگی در ساعات آغازین باشد. کاربرد اصلی آن، شناسایی سهم هایی است که پتانسیل شروع یک روند جدید یا ادامه یک حرکت شارپ را دارند.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: همواره حجم معاملات را با نمودار قیمت مقایسه کنید. افزایش حجم همراه با افزایش قیمت، یک سیگنال قوی محسوب می شود. در مقابل، افزایش حجم همراه با کاهش قیمت (توزیع) می تواند خطرناک باشد. بررسی دلیل افزایش حجم (آیا خبر خاصی منتشر شده؟) نیز حائز اهمیت است.

فیلتر سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد بالا

سهام با حجم مبنای کم، به دلیل نیاز به حجم معاملات کمتر برای رسیدن به سقف یا کف قیمتی روزانه، پتانسیل نوسان گیری بالاتری دارند. این فیلتر به شناسایی چنین سهامی کمک می کند.

(bvol)  0.5 && (100 * (((pmax)-(pmin))/(pc)) > 2)

منطق فیلتر: این فیلتر سه شرط دارد. اول، حجم مبنای سهم (bvol) باید کمتر از ۱ میلیون باشد. این شرط سهم های کوچک تر با قابلیت نوسان بیشتر را هدف قرار می دهد. دوم، درصد تغییر قیمت پایانی (pcp) باید بیشتر از ۰.۵ درصد باشد، که نشان می دهد سهم در حال حاضر در محدوده مثبتی قرار دارد. سوم، نوسان قیمتی روزانه (100 * (((pmax)-(pmin))/(pc)) > 2) باید حداقل ۲ درصد باشد، که نشان دهنده پویایی و نوسان پذیری سهم است.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر برای نوسان گیری در سهم هایی که پتانسیل حرکات شارپ را دارند، مناسب است. این سهم ها اغلب مورد توجه معامله گران کوتاه مدت قرار می گیرند و می توانند در زمان های خاصی از بازار، به خصوص در بازارهای صعودی یا در مراحل اولیه رشد، سودهای قابل توجهی ایجاد کنند.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: سهم های با حجم مبنای کم می توانند نوسانات بسیار زیادی داشته باشند، بنابراین مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر برای آن ها حیاتی است. بررسی بنیادی اولیه سهم و اطمینان از عدم وجود ریسک های خاص نیز توصیه می شود. همچنین، توجه به نسبت قدرت خریدار به فروشنده در این گونه سهم ها بسیار مهم است.

فیلترهای مبتنی بر رفتار قیمتی (Price Action) و کندل ها

الگوهای قیمتی و کندل ها، زبان بازار هستند و می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد روانشناسی معامله گران و احتمال تغییر روند ارائه دهند. فیلترهای این دسته به شناسایی این الگوها کمک می کنند.

فیلتر چکش سفید / چکش معکوس سفید (سیگنال برگشتی)

الگوهای کندل استیک چکش و چکش معکوس، به خصوص در کف های قیمتی، اغلب به عنوان سیگنال های برگشتی صعودی شناخته می شوند.

فیلتر چکش سفید:

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

منطق فیلتر: این فیلتر به دنبال سهم هایی می گردد که آخرین قیمت معامله (pl) حداقل ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز گذشته (pf) باشد، تعداد معاملات (tno) بیش از ۱۰ عدد باشد و آخرین قیمت معامله (pl) با سقف قیمت روزانه (tmax) برابر نباشد. این شرایط، نشان دهنده قدرت خریداران در بالا کشیدن قیمت پس از یک افت اولیه است که می تواند الگوی چکش سفید را تشکیل دهد.

فیلتر چکش معکوس سفید:

(pf)10 && (pl)>1.02*(pmin)

منطق فیلتر: این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که قیمت پایانی (pf) کمتر از ۱.۰۱ برابر حداقل قیمت روز (pmin) باشد، درصد آخرین قیمت معامله (plp) کمتر یا مساوی ۱ درصد باشد، تعداد معاملات (tno) بیش از ۱۰ عدد باشد و آخرین قیمت معامله (pl) بیش از ۱.۰۲ برابر حداقل قیمت روز (pmin) باشد. این الگو نشان دهنده تلاشی برای بالا بردن قیمت است که سپس با مقاومت مواجه شده اما همچنان پتانسیل صعود را حفظ کرده است.

سناریوهای کاربرد: این فیلترها در کف های قیمتی یا پس از یک روند نزولی کوتاه مدت، برای شناسایی نقاط برگشتی و ورود در سهم های مستعد صعودی شدن استفاده می شوند. معامله گر با تجربه، این الگوها را فرصتی برای خرید در قیمت های جذاب می بیند.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: تأیید این الگوها با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI یا MACD در محدوده اشباع فروش و همچنین خطوط حمایت معتبر، اهمیت زیادی دارد. همواره به دنبال تأیید از طریق حجم معاملات نیز باشید؛ الگوی چکش با حجم بالا، اعتبار بیشتری دارد.

فیلتر سهم های منفی به مثبت (بازگشت از صف فروش)

بازگشت یک سهم از محدوده منفی یا حتی صف فروش به سمت مثبت، یکی از جذاب ترین فرصت ها برای نوسان گیری کوتاه مدت است. این فیلتر به معامله گر این امکان را می دهد که این تغییر روند را شناسایی کند.

(pl) ((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp) 10 && (pf) > (pmin) && (pf) > (py)

منطق فیلتر: این فیلتر مجموعه ای از شروط پیچیده را برای شناسایی سهم هایی که در ابتدای بازار منفی بوده اند اما در حال برگشت به سمت مثبت هستند، اعمال می کند. به طور خلاصه، به دنبال سهمی می گردد که آخرین قیمت معامله (pl) از نقطه میانی بین قیمت پایانی روز گذشته (pf) و حداقل قیمت روز (pmin) پایین تر بوده اما از یک چهارم بالای حداقل قیمت روز بالاتر باشد، درصد آخرین قیمت معامله (plp) کمتر یا مساوی ۱ درصد باشد، تعداد معاملات (tno) بیش از ۱۰ عدد باشد، و قیمت پایانی (pf) از حداقل قیمت روز (pmin) و قیمت روز قبل (py) بالاتر باشد. این منطق، تغییر جهت سهم از منفی به مثبت را نشان می دهد.

سناریوهای کاربرد: بهترین زمان استفاده از این فیلتر، در نیمه اول بازار، به خصوص پس از گذشت یک ساعت از شروع معاملات است، زمانی که برخی سهم ها شروع به اصلاح و برگشت می کنند. این فیلتر برای نوسان گیری از صف فروش یا اصلاح کوتاه مدت بسیار مناسب است.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: ورود به سهم های شناسایی شده توسط این فیلتر باید با احتیاط فراوان و پس از تأیید حجم معاملات و قدرت خریدار حقیقی صورت گیرد. بررسی وضعیت کلی بازار و شاخص کل نیز بسیار مهم است، زیرا در یک بازار نزولی، این گونه برگشت ها ممکن است پایدار نباشند.

فیلتر رنج مثبت و منفی (اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله)

اختلاف بین قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله، می تواند نشان دهنده تلاش برای دستکاری قیمت یا تمایل قوی بازار به افزایش یا کاهش قیمت باشد.

(pl) > 1.01 * (pf) && (tno) > 10 && (pf) > 1.01 * (py) && (pl) != (tmax)

منطق فیلتر: این فیلتر به دنبال سهم هایی می گردد که آخرین قیمت معامله (pl) حداقل ۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی (pf) باشد، تعداد معاملات (tno) بیش از ۱۰ عدد باشد، قیمت پایانی (pf) حداقل ۱ درصد بالاتر از قیمت روز قبل (py) باشد، و آخرین قیمت معامله (pl) با سقف قیمت روزانه (tmax) برابر نباشد. این شرایط نشان دهنده تمایل قوی بازار برای بالا بردن قیمت است، به طوری که حتی پس از یک روز مثبت، آخرین معاملات با قدرت بیشتری انجام شده اند، اما هنوز به سقف قیمت روز نرسیده است.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر می تواند در اواسط و انتهای بازار، برای شناسایی سهم هایی که پتانسیل حرکت سریع در روزهای آتی را دارند، استفاده شود. این حرکت ها می توانند ناشی از ورود نقدینگی جدید یا تلاش بازیگران برای رنج مثبت کردن سهم باشند.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: در این فیلتر، بررسی نمودار تکنیکال و مقایسه آن با حجم معاملات بسیار مهم است. مراقب باشید که این رنج مثبت کاذب نباشد و با افزایش پایدار قیمت همراه باشد. بررسی نسبت قدرت خریدار به فروشنده نیز می تواند در اعتبار بخشیدن به این سیگنال کمک کننده باشد.

فیلترهای ترکیبی و پیشرفته

ترکیب چندین معیار مختلف، به فیلترها قدرت بیشتری می بخشد و خروجی های دقیق تری را فراهم می آورد. این فیلترها اغلب به دنبال سوپر سیگنال ها هستند که احتمال موفقیت بالاتری دارند.

فیلتر سهم های با نسبت خریدار به فروشنده بالا و حجم مشکوک

این فیلتر ترکیبی، به دنبال سهم هایی است که هم قدرت خریدار حقیقی بالایی دارند و هم حجم معاملات آن ها به طور مشکوکی افزایش یافته است که می تواند نشانه ای از ورود پول هوشمند و شروع یک حرکت صعودی باشد.

(tvol) > [is2] && ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) > 5 * ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

منطق فیلتر: این فیلتر دو شرط را همزمان بررسی می کند. اول، حجم معاملات امروز (tvol) باید بیشتر از مقدار مشخصی (به عنوان میانگین حجم مشکوک یا مرجع [is2] که معمولاً به صورت پیش فرض در دیده بان بازار تعریف می شود) باشد. دوم، میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) باید حداقل ۵ برابر میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) باشد. این نسبت بالا، نشان دهنده فعالیت خریداران قدرتمند با حجم بالا و فروشندگان خرد است.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر یک سیگنال خرید قوی محسوب می شود و می تواند در هر زمانی از بازار، به خصوص زمانی که سهم در حال تجربه یک شکست مقاومتی یا شروع یک روند صعودی جدید است، استفاده شود. این فیلتر به شما کمک می کند تا سهم هایی که در شرف یک حرکت شارپ هستند را شناسایی کنید.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: پس از شناسایی سهم توسط این فیلتر، حتماً به عمق تابلو و وضعیت کلی بازار توجه کنید. بررسی اندیکاتورهای تکنیکال، شناسایی حمایت ها و مقاومت ها و همچنین بررسی اخبار و اطلاعیه های مربوط به سهم، برای تأیید سیگنال بسیار مهم است.

فیلتر سهام آماده رشد (با توجه به معاملات حقوقی)

گاهی اوقات، ورود یا خروج حقوقی ها به یک سهم می تواند نشانه هایی از برنامه ریزی برای حرکت قیمتی آتی باشد. این فیلتر به دنبال سهم هایی می گردد که حقوقی ها در آن ها فعالیت مثبتی دارند و از بنیاد مناسبی نیز برخوردارند.

(tno)>400 && (bvol)= 5 * (bvol)] && (ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)0

منطق فیلتر: این فیلتر چندین شرط را برای یافتن سهم های آماده رشد ترکیب می کند:

1. (tno)>400: تعداد معاملات بیش از ۴۰۰ باشد، نشان دهنده فعالیت و جذابیت سهم.
2. (bvol): حجم مبنا کمتر از ۹۰۰ هزار واحد باشد، که پتانسیل نوسان گیری بالا را نشان می دهد.
3. [(tvol) >= 5 * (bvol)]: حجم معاملات امروز حداقل ۵ برابر حجم مبنا باشد، نشان دهنده ورود نقدینگی چشمگیر.
4. (ct).Buy_N_Volume>100000: حجم خرید حقوقی ها بیش از ۱۰۰ هزار واحد باشد، نشانه ای از حمایت حقوقی.
5. (pe): نسبت P/E سهم کمتر از ۸ باشد، که نشان دهنده بنیادی مناسب و ارزشمندی سهم است.
6. (eps)>0: سود به ازای هر سهم (EPS) مثبت باشد، تأییدی بر سودآوری شرکت.

ترکیب این شروط به دنبال سهامی می گردد که هم از نظر تکنیکالی (حجم و تعداد معاملات) و هم از نظر بنیادی (P/E و EPS) جذابیت دارند و حقوقی ها نیز در حال جمع آوری آن هستند.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر برای نوسان گیری کوتاه مدت با دید بنیادی و همچنین برای شناسایی سهم هایی که حقوقی ها به آنها ورود کرده اند و انتظار رشد در آن ها می رود، بسیار مناسب است. می توان از آن در میانه و انتهای بازار برای رصد کردن سهم هایی با پتانسیل رشد برای روزهای آتی استفاده کرد.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: همیشه معاملات حقوقی ها را با دقت بیشتری بررسی کنید. گاهی اوقات، حقوقی ها برای حمایت از قیمت یا دستکاری آن وارد عمل می شوند. بنابراین، صرفاً تکیه بر خرید حقوقی کافی نیست و تأیید با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی الزامی است. همچنین، اطمینان از صحت اطلاعات بنیادی (EPS و P/E) از منابع معتبر اهمیت دارد.

معرفی فیلتر طلایی یا ترکیبی اختصاصی

در میان تمام فیلترهای قدرتمندی که معرفی شد، تجربه نشان داده است که بهترین فیلتر نوسان گیری روزانه، اغلب نتیجه ترکیبی هوشمندانه از چند فیلتر موثر است. این «فیلتر طلایی» نه تنها چندین شرط حیاتی را به صورت همزمان بررسی می کند، بلکه با هدف شناسایی قوی ترین سیگنال های خرید کوتاه مدت طراحی شده است.

فیلتر طلایی نوسان گیری روزانه، به دنبال سهم هایی می گردد که:

1. قدرت خریدار حقیقی بسیار بالایی دارند: این یعنی، پول هوشمند در حال ورود به سهم است.
2. افزایش حجم معاملات معناداری را تجربه کرده اند: که نشان دهنده توجه بازار و ورود نقدینگی جدید است.
3. در ابتدای بازار منفی بوده اند اما با قدرت به سمت مثبت بازگشته اند: این برگشت نشان دهنده غلبه تقاضا بر عرضه و پتانسیل رشد انفجاری در ادامه روز است.

ترکیب این سه عنصر، یک سیگنال قدرتمند برای نوسان گیری ارائه می دهد که معامله گر با تجربه، ارزش آن را به خوبی درک می کند.

((ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume * 2 && (ct).Buy_CountI  ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J) / 5 * 2 &&
(pl) ((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp) 10 && (pf) > (pmin) && (pf) > (py)

منطق فیلتر طلایی: این فیلتر، ترکیب منطقی سه فیلتر قدرتمند قبلی است.

1. بخش اول: ((ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume * 2 && (ct).Buy_CountI به دنبال ورود پول هوشمند با قدرت خریدار حقیقی بالا می گردد.
2. بخش دوم: (tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J) / 5 * 2 افزایش حجم معاملات را نسبت به میانگین ۵ روزه بررسی می کند.
3. بخش سوم: (pl) ((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp) 10 && (pf) > (pmin) && (pf) > (py) برگشت سهم از محدوده منفی به مثبت را رصد می کند.

با ترکیب این سه شرط، فیلتر طلایی سهم هایی را شناسایی می کند که نه تنها از نظر جریان نقدینگی و قدرت خریدار در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند، بلکه یک تغییر رفتار قیمتی مثبت را نیز در طول روز تجربه کرده اند. این ترکیب سیگنالی با اعتبار بالا برای نوسان گیری روزانه فراهم می آورد.

سناریوهای کاربرد: این فیلتر در ابتدای بازار و پس از گذشت حدود ۱ تا ۲ ساعت از شروع معاملات، زمانی که سهم ها فرصت کافی برای نمایش رفتار اولیه خود را داشته اند، بسیار کارآمد است. زمانی که این فیلتر، سهمی را شناسایی می کند، اغلب به این معناست که سهم در حال تجربه یک تغییر جهت قوی است و پتانسیل رشد قابل توجهی در باقی مانده ساعت معاملاتی دارد.

نکات تکمیلی و هشدارهای استفاده: از آنجا که این فیلتر سیگنالی بسیار قدرتمند ارائه می دهد، نیازمند سرعت عمل بالایی است. با این حال، هرگز بدون تأیید نهایی با تحلیل تکنیکال دقیق (بررسی کندل ها، خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوتاه مانند ۵ یا ۱۵ دقیقه) و تابلوخوانی عمیق، اقدام به معامله نکنید. اطمینان از هم راستایی این سیگنال با وضعیت کلی بازار و شاخص کل نیز ضروری است. حد ضرر و حد سود را از پیش تعیین کنید تا در صورت هرگونه نوسان غیرمنتظره، سرمایه شما حفظ شود.

نحوه استفاده موثر از فیلترهای نوسان گیری

داشتن بهترین فیلتر نوسان گیری روزانه، تنها نیمی از راه است. نیمه دیگر و شاید مهم تر، نحوه استفاده هوشمندانه و موثر از این فیلترها در کنار سایر ابزارهای تحلیلی است. معامله گران باتجربه به خوبی می دانند که موفقیت در نوسان گیری، حاصل یک فرآیند چند مرحله ای و تأیید متقابل اطلاعات است.

زمان بندی استفاده از فیلترها

هر فیلتری در زمان خاصی از بازار، کارایی بیشتری دارد. درک این زمان بندی، می تواند تفاوت زیادی در نتایج معامله گری ایجاد کند.

• ابتدای بازار (۳۰ دقیقه تا یک ساعت اول): در این زمان، نوسانات شدیدتر هستند و بسیاری از سهم ها به سرعت جهت می گیرند. فیلترهای مربوط به حجم ناگهانی، قدرت خریدار حقیقی بالا و سهم های منفی به مثبت، می توانند فرصت های هیجان انگیزی را شناسایی کنند. با این حال، ریسک بالاتری نیز دارند.
• میان بازار (ساعت ۱۰ تا ۱۲): بازار کمی آرام تر می شود و می توان سیگنال های پایدارتری را انتظار داشت. فیلترهای ترکیبی و فیلترهایی که به دنبال الگوهای قیمتی (مثل چکش ها) هستند، در این زمان می توانند نتایج خوبی ارائه دهند.
• پایان بازار (ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰): در این زمان، سهم هایی که پتانسیل رشد برای روز آتی را دارند یا در حال تشکیل صف خرید هستند، خود را نشان می دهند. فیلترهای تجمع تقاضا در قیمت های مثبت و رنج مثبت و منفی، در این بازه می توانند مفید باشند.

در تجربه معامله گری، کشف بهترین زمان برای هر فیلتر خاص، بخش مهمی از فرآیند یادگیری و تطبیق با رفتار بازار است.

تأیید فیلترها با سایر روش های تحلیلی

هیچ فیلتری، هر چقدر هم که قدرتمند باشد، به تنهایی نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. ترکیب فیلترها با تحلیل های تکنیکال و تابلوخوانی، اعتبار سیگنال ها را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

تحلیل تکنیکال

وقتی فیلتری سهمی را شناسایی می کند، قدم بعدی مراجعه به نمودار تکنیکال آن سهم در تایم فریم های کوتاه (مثل ۵، ۱۵ یا ۳۰ دقیقه) است.

• کندل شناسی: به دنبال الگوهای کندل برگشتی (مثل چکش، ستاره صبحگاهی) یا ادامه دهنده باشید. آیا کندل های اخیر، تأییدکننده سیگنال فیلتر هستند؟
• خطوط حمایت و مقاومت: آیا سهم در نزدیکی یک سطح حمایت مهم قرار دارد که می تواند نقطه برگشت باشد؟ یا آیا یک مقاومت قوی در مسیر رشد آن وجود دارد؟
• الگوهای قیمتی: به دنبال الگوهای کوچک قیمتی (مثل مثلث، پرچم) باشید که می توانند ادامه یا تغییر روند را تأیید کنند.
• اندیکاتورها (RSI, MACD, Stochastics): این اندیکاتورها در تایم فریم های کوتاه می توانند اشباع خرید/فروش، واگرایی ها یا سیگنال های کراس را نشان دهند که به تأیید فیلتر کمک می کنند. برای مثال، اگر فیلتر، سهمی را با قدرت خریدار بالا نشان داده و RSI نیز در حال خروج از محدوده اشباع فروش است، این یک سیگنال قوی تر محسوب می شود.

در تجربه معامله گران موفق، تحلیل تکنیکال به فیلترها جان می بخشد و نقاط دقیق ورود و خروج را مشخص می کند.

تابلوخوانی

تابلوخوانی، نگاهی عمیق به جزئیات معاملات سهم و روانشناسی لحظه ای بازار است.

• معاملات حقیقی و حقوقی: حجم و تعداد معاملات حقیقی و حقوقی را مقایسه کنید. آیا حقوقی ها در حال حمایت یا خرید هستند؟
• نسبت سرانه خرید به فروش: اگر سرانه خرید حقیقی ها چندین برابر سرانه فروش باشد، نشان دهنده قدرت خریداران است.
• ورود و خروج پول هوشمند: علاوه بر فیلتر، در تابلو نیز به دنبال نشانه های ورود پول جدید (افزایش حجم در قیمت های مثبت با تعداد خریدار کمتر) باشید.
• وضعیت صفوف: بررسی حجم صف خرید یا فروش و تغییرات آن در لحظه، می تواند اطلاعات حیاتی برای تصمیم گیری فراهم کند. آیا صف خرید در حال مستحکم شدن است؟

این بخش از تحلیل، به معامله گر امکان می دهد تا نبض لحظه ای بازار را حس کرده و تصمیمات خود را در آخرین لحظه با اطلاعات به روز، تنظیم کند.

اخبار و اطلاعیه های ناگهانی

گاهی اوقات، اخبار و اطلاعیه های ناگهانی (مثل تعدیل سود، افزایش سرمایه، قراردادهای جدید) می توانند تأثیرات شدیدی بر روی قیمت سهم بگذارند. همواره قبل از ورود به سهم، به دنبال اخبار مرتبط در سایت هایی مانند کدال یا خبرگزاری های معتبر باشید. خبری مثبت می تواند سیگنال فیلتر را تقویت کند و خبری منفی، حتی قوی ترین سیگنال را بی اثر سازد. در تجربه، آگاهی از اخبار مانند داشتن یک چشم سوم در بازار است.

مدیریت ریسک در نوسان گیری

نوسان گیری، به دلیل ماهیت کوتاه مدت خود، با ریسک های بالاتری همراه است. مدیریت ریسک صحیح، نه تنها از سرمایه شما محافظت می کند، بلکه به شما امکان می دهد تا در بلندمدت در این بازار دوام بیاورید.

• تعیین حد سود و حد ضرر: پیش از هر معامله، حد سود (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) و حد ضرر (مثلاً ۱ تا ۲ درصد) را برای خود تعیین کنید. هرگز از این حدود تخطی نکنید.
• عدم تخصیص بخش بزرگی از سرمایه به یک سهم نوسانی: سرمایه خود را بین چندین سهم نوسانی تقسیم کنید و هیچ گاه تمام سرمایه را روی یک سهم متمرکز نکنید.
• مدیریت هیجانات و روانشناسی بازار: به یاد داشته باشید که بازار پر از وسوسه و ترس است. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیمات هیجانی دوری کنید.

اشتباهات رایج در استفاده از فیلترهای نوسان گیری و راهکارهای اجتناب از آن ها

استفاده از بهترین فیلتر نوسان گیری روزانه، به خودی خود تضمین کننده موفقیت نیست. معامله گران، به خصوص افراد تازه کار، ممکن است دچار اشتباهاتی شوند که سودآوری آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. شناسایی این خطاها و یادگیری راهکارهای اجتناب از آن ها، بخش جدایی ناپذیری از تبدیل شدن به یک نوسان گیر موفق است.

تکیه صرف بر فیلترها بدون تحلیل مکمل

یکی از بزرگترین اشتباهات، اعتماد کورکورانه به خروجی فیلترهاست. فیلترها، ابزارهایی برای شناسایی اولیه فرصت ها هستند و هرگز نباید جایگزین تحلیل های جامع تکنیکال و تابلوخوانی شوند. همانطور که در تجربه خود آموخته ایم، یک فیلتر قوی، تنها یک سیگنال اولیه است که باید با دقت بررسی و تأیید شود.

راهکار: همواره پس از دریافت خروجی از فیلتر، نمودار تکنیکال سهم را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید، به دنبال الگوهای کندلی، خطوط حمایت و مقاومت باشید و اندیکاتورهای مهم را تحلیل کنید. سپس به سراغ تابلوخوانی بروید و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی، سرانه خرید و فروش و وضعیت صفوف را مشاهده کنید.

عدم درک منطق فیلتر و کاربرد اشتباه آن

برخی معامله گران بدون اینکه منطق پشت یک کد فیلتر را به درستی درک کنند، آن را به کار می برند. این امر می تواند به تفسیر نادرست سیگنال ها و تصمیمات غلط منجر شود. هر فیلتر برای شناسایی الگوی خاصی طراحی شده است و درک «چرا» و «چگونه» آن بسیار حیاتی است.

راهکار: قبل از استفاده از هر فیلتر، منطق آن را به دقت مطالعه و درک کنید. اگر لازم است، اجزای کد را به صورت جداگانه بررسی کنید و بفهمید که هر بخش از کد به دنبال چه چیزی می گردد. آزمایش فیلترها در محیط شبیه سازی یا با سرمایه کم، می تواند به درک بهتر کاربرد آن ها کمک کند.

نادیده گرفتن شرایط کلی بازار و شاخص کل

حتی بهترین فیلتر نوسان گیری روزانه نیز در یک بازار سراسر نزولی، ممکن است سیگنال های اشتباه یا کم اعتباری تولید کند. شرایط کلی بازار و وضعیت شاخص کل، تأثیر بسزایی در موفقیت نوسان گیری دارد. نادیده گرفتن این عوامل، می تواند منجر به ضررهای ناخواسته شود.

راهکار: همواره قبل از شروع معاملات روزانه، وضعیت شاخص کل و شاخص صنعت مورد نظر را بررسی کنید. در یک بازار صعودی، احتمال موفقیت نوسان گیری بیشتر است. در بازارهای نزولی یا خنثی، باید با احتیاط بیشتری عمل کرد و به دنبال فرصت های محدودتر و مطمئن تر بود.

طمع و ترس در تصمیم گیری

هیجانات انسانی، دشمن شماره یک معامله گران هستند. طمع باعث می شود که معامله گر پس از سود، به دنبال سود بیشتر باشد و حد سود خود را نادیده بگیرد، در نتیجه فرصت فروش در نقطه مناسب را از دست می دهد. ترس نیز باعث می شود که معامله گر پس از یک ضرر کوچک، از حد ضرر خود عبور کند یا از ورود به فرصت های مناسب هراس داشته باشد.

راهکار: یک برنامه معاملاتی مکتوب داشته باشید و به آن پایبند باشید. قبل از ورود به معامله، حد سود و حد ضرر را تعیین کنید و بدون توجه به احساسات، آن ها را رعایت کنید. تمرین مدیتیشن و توسعه روانشناسی معامله گری می تواند به کنترل هیجانات کمک کند. همیشه به یاد داشته باشید که حفظ سرمایه، اولویت اول در بازار بورس است.

جمع بندی و نتیجه گیری

نوسان گیری روزانه در بورس ایران، دنیایی پر از چالش و فرصت است که با بهره گیری از ابزارهای مناسب و دانش کافی می توان به موفقیت در آن دست یافت. فیلترهای نوسان گیری، همچون یک قطب نمای هوشمند، به معامله گران یاری می رسانند تا در میان هزاران نماد، بهترین فرصت ها را شناسایی کنند. در طول این مقاله، به معرفی بهترین فیلتر نوسان گیری روزانه و دسته بندی های مختلف آن، از فیلترهای مبتنی بر قدرت خریدار و حجم معاملات گرفته تا الگوهای قیمتی و فیلترهای ترکیبی، پرداخته شد.

تجربه نشان داده است که صرف داشتن کد یک فیلتر، برای موفقیت کافی نیست. بلکه درک عمیق منطق هر فیلتر، سناریوهای کاربرد آن و نکات تکمیلی مربوط به استفاده از آن در کنار سایر تحلیل ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. ترکیب هوشمندانه فیلترها با تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی دقیق و آگاهی از اخبار بازار، معامله گر را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تر و کم ریسک تری اتخاذ کند. همچنین، همواره باید به زمان بندی استفاده از فیلترها و شرایط کلی بازار توجه داشت و از اشتباهات رایج مانند تکیه صرف بر فیلترها یا نادیده گرفتن مدیریت ریسک، اجتناب ورزید.

در نهایت، برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر ماهر، یادگیری مستمر و تجربه اندوزی در محیط واقعی بازار ضروری است. فیلترها ابزارهای قدرتمندی هستند، اما این هوش و درایت معامله گر است که آن ها را به فرصت های سودآور تبدیل می کند. با رعایت اصول و راهکارهای ارائه شده، هر معامله گری می تواند مسیر خود را در دنیای نوسان گیری روزانه هموار کرده و به نتایج مطلوب دست یابد.